O calor pode ser transferido ou propagado de diferentes maneiras, como: condução, convecção, irradiação térmica e mudança de fases. A condução ocorre quando há contato físico com uma substância: aqui a substância é a água. Convecção acontece quando o ar soprando no seu corpo resulta em transferência de calor. Um exemplo de irradiação ou radiação térmica é o calor que sentimos do Sol. A mudança de fase que sentimos nesta situação é a evaporação da água, que retira calor do corpo.
A água conduz calor muito bem (ela é usada em sistemas de resfriamento, como o radiador do motor do seu carro), por isso água a 20°C parece muito mais fria do que uma temperatura ambiente de 20°C.
Quando você está tomando banho quente, além de sentir o calor da água quente no seu corpo, você também sente o resfriamento causado pela água ao evaporar, roubando calor do seu corpo no processo. Então o calor está sendo transferido da água para o seu corpo por condução e transferido novamente para a água quando ela evapora. Efetivamente você está sendo esquentado e resfriado ao mesmo tempo.
Num dia quente de verão estes efeitos estão acontecendo também, mas de uma forma mais devagar. O calor está sendo transferido rapidamente para o seu corpo devido a radiação do Sol (e de outros objetos quentes ao seu redor) enquanto seu corpo também gera calor. O mecanismo do nosso corpo para diminuir a temperatura é a transpiração: a água do suor evapora e rouba calor no processo. Se tiver uma brisa, melhor ainda, a convecção vai ajudar ainda mais.
Entretanto, num dia ensolarado de verão, você dificilmente terá brisas e terá muito mais calor transferido do Sol para o seu corpo do que consegue perder através da evaporação ou convecção. Já no chuveiro, você está ganhando e perdendo calor via condução e evaporação a uma taxa elevada e por isso ele é tão agradável.